Перейти к содержимому











Фотография
Скачать

[Сергей Спирин] Личный инвестиционный план – 2024 с моделированием методом Монте-Карло (2024)



  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Leva63

Leva63
  • Platinum
  • Сообщений: 494
  • Регистрация: 13.01.2018
  • Заработано: 164 руб.
Репутация: 347

Награды: 20

  
  
  
  
  
  
  
  

Отправлено 07 Июнь 2024 - 22:02

Название: Личный инвестиционный план – 2024 с моделированием методом Монте-Карло (2024)

Автор: Сергей Спирин


Долгосрочное инвестиционное планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.
 
Специальная версия – только для участников программ «Личный инвестиционный план» в версиях 2011 – 2019 гг.
 
Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.
 
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!)
Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Г. Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных У. Бернстайном.
Помимо предлагаемых инструментов, в ходе занятий будет описан математический аппарат, лежащий в основе расчетов. Он включает основы финансовой математики и теории вероятностей: номинальная и реальная доходности, рыночный риск, распределение вероятностей (равномерное, нормальное, логарифмически нормальное), медиана, процентиль, корреляция, ковариация и другие понятия, а также особенности применения математического аппарата с помощью инструментов Excel. По сути, курс можно рассматривать как введение в основы Теории вероятностей применительно к инвестиционному планированию.
 
Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.
 
Программа курса
 
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
Цель инвестиционного планирования
Особенности инвестиционного планирования
Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
Метод Монте-Карло
Распределение вероятностей, виды распределений
Нормальное и логарифмически нормальное распределение
Медиана и процентили
Оценка достижимости целей с учетом рисков
К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Приложение: Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло»
 
Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
Методы прогнозирования
Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
Учет издержек и налогов
Приложение: Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок»
 
Важно: для использования таблиц на вашем компьютере должен быть установлен MS Excel. В средах, отличных от MS Excel (например, OpenOffice.org – Calc от Oracle, iWork – Numbers от Apple, а также браузерные версии Excel) работа программы не гарантируется. Навыки работы с MS Excel не требуются, все должно быть понятно даже новичкам.
 

Скрытый контент:

  Для просмотра необходимо войти или зарегистрироваться


Скачать:

Скрытый контент:

  Для просмотра содержимого необходимо 500 очков репутации (вам не хватает 500)

 Скачать без ограничений   Купить этот материал за 390 руб.



🔔 Подпишись на наш канал telegram @slivup_live и бота @kurs_slivup, что бы следить за крутыми новинками форума

  • 2



Похожие темы Collapse

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

×

Зарегистрируйся моментально!