andryushko77

Торговые роботы уверенно заняли своё место в системе интернет-торговли, с каждым годом укрепляя свои позиции. О сильных сторонах и особенностях алгоритмической торговли написано множество книг, учебников и статей. Но любой трейдер, желающий попробовать свои силы в написании собственной уникальной стратегии, должен выбрать, с чего начинать.

 

Данный мастер-класс создан именно для тех, кто только решил заняться алготрейдингом. Курс рассчитан на людей, имеющих любой опыт ручной торговли на реальном рынке, при этом опыт алгоритмической торговли или опыт программирования не обязательны. В ходе занятий каждый из участников создаст, оптимизирует и запустит торгового робота.

I вебинар – «Подготовка ПО к дальнейшей работе по созданию роботов»

1. Правильная установка программы и ночные обновления ПО.

2. Изучение интерфейса ПО, окно графика, окно стакана и менеджера заявок.

3. Настраивание рабочей области ПО.

4. Использование ПО в качестве независимого терминала.

5. Построение фигур на графике, уровней Фибоначчи, надписи, цветовые схемы.

6. Подключение торгового счета и портфеля.

7. Торговля мышкой, выставление лимитированных и отложенных ордеров.

8. Установка расписания подключения.

9. Работа с менеджером уведомлений.

II вебинар – «Работа в окне управления скрипта и создание простейшего алгоритма»

1. Изучение управления скриптами.

2. Создание первого, простейшего скрипта с использование обычных скользящих средних или любых простых точек входа по пересечению.

3. Правильная работа с кубиками пересечение сверху/снизу.

4. Работа с открытием позиции по рынку, после возникновения сигнала.

5. Изучение логики пересчета алгоритма и возникновение сигнала.

6. Графическое отображение точки возникновения сигнала. 

7. Работа с несколькими панелями данных на одном графике.

III вебинар – «Создание простейшего алгоритма из предыдущего занятия, альтернативным способом»

1. Использование в алгоритме кубиков. Логическая формула и Формула (математическая).

2. Ограничение торговли робота по времени. 

3. Создание полностью реверсной системы торговли (после лонга может быть только шорт и наоборот).

4. Использование кубиков «И», «Not» и «Или», а также альтернативного метода с описанием в Логической формуле.

5. Графическое объяснение разницы торговли по сигналу (точки входа) и торгуемой зоной.

6. Усложнение имеющегося робота дополнительным фильтром из любого дополнительного индикатора.

IV вебинар - «Вход в позицию по текущей свече в момент возникновения сигнала, торговля на пробой/отскок от уровня поддержки/сопротивления»

1. Создание уровня поддержки с помощью «теней» свечи и по ценам закрытия с использованием стандартных кубиков. 
2. Открытие позиции отложенным ордером в момент пробития/отскока с использованием кубиков.
3. Добавление фильтра на имеющуюся открытую позицию.
4. Анализ сделок для определения оптимального уровня стоп-лосса и тейк-профита.
5. Работа с кубиками стоп-лосса и тейк-профита с фильтром на выход и без.
6. Альтернативный выход из позиции.
7. Работа с трейл-стопом (двигающийся стоп).

V вебинар - «Работа с оптимизацией исторических данных, подготовка скрипта к запуску в реальную торговлю, торговля на своем счете»

1. Выбираем любую из созданных или готовых стратегий ведущего, оптимизируем настройки робота.
2. Анализ полученных данных. 
3. Интерпретация графика (гистограммы) дохода. 
4. Тестирование на исторических данных (скачивание и склеивание фьючерса за несколько лет).
5. Подготовка скрипта к запуску в реальную торговлю (работа с окном свойства скрипта). 
6. Изучение окна управления торговлей скрипта.
7. Работа с возможными ошибками при торговле.
8. Экстренное закрытие позиции и снятие всех заявок по инструменту.
9. Торговля в рамках одного единого счета на одном инструменте по разным алгоритмам.

Если провести опрос среди трейдеров по видам торговли и торговым стратегиям, то самыми популярными ответами будут скорее всего скальпирование, торговля внутри дня, позиционная торговля по тренду, покрытая и не покрытая продажа опционов. Подавляющее большинство трейдеров даже не знают, что инсайдеры, управляющие, питовые брокеры и многие успешные трейдеры не используют не одну из выше упомянутых стратегий в своей торговле. Не смотря на феноменальное развитие электронной торговли за последние 15 лет, стратегия профессионалов так и остаётся секретом для подавляющего большинства участников рынка. Что это за стратегия, спросите Вы? Ответ очень простой: сезонная торговля фьючерсными спредами!

 

Что делает торговлю спредами такой привлекательной для профессионалов? Есть много факторов о которых можно говорить часами, но я упомяну только несколько:

• Сезонность. Фьючерсные рынки подвержены определённым сезонным факторам которые повторяются из года в год. Вы все знаете, что экономика построена на простом правиле спроса и предложения, которые в свою очередь меняются в зависимости от времени года. Для зерновых культур у нас есть сезон посева и сбора урожая, для энергетики у нас есть повышение спроса на топливо в период отпусков или холодное время года, натуральный газ подвержен сезону ураганов с июня по октябрь и погоде, апельсиновый сок и кофе связанны с погодой в Бразилии и во Флориде, валюты и индексы привязанные к заседанием федерального резерва или центральных банков итд. Вы вероятно знаете о чём идёт речь и многие из вас вероятно думают, что "торгуют по новостям". Такой подход к фундаментальному анализу используют "глупые деньги", те самые 90% трейдеров которые теряют всё на рынке. "Умные деньги" с другой стороны, начинают торговать "новостями" за несколько месяцев до их выхода и выходят с прибылью когда "толпа" активно анализирует очередной отчет или заседание. Что бы дать вам представление, подумайте о том, что на пример, сезонный спред на Сое между старым и новым урожаем был прибыльным в 82% начиная с 1970 года с наибольшей прибылью порядка $25,000 в один год, а сезонный спред на соевое масло был прибыльным в 100% входов за последние 15 лет!

• Маржинальные требования. Многие трейдеры изначально отказываются от позиционной торговли по тренду из за того, что у них не хватает торгового капитала для покрытия маржи открытой позиции. Если мы посмотрим на ту же Сою, то маржинальные требования для позиционной торговли составляют порядка $3950.00 за один контракт. Что они не знают, это то, что маржинальные требования на Соевый спред о котором я писал выше, составляют всего $940.00 а некоторые спреды, например фьючерсная бабочка, всего $540.00. Это не мини или микро контракт, это полные контракты на Сою где 1 пункт составляет полные $50.00. Для того, что бы получить 100% возврат по отношению к вашему капиталу, вам нужно заработать всего 18 пунктов на спреде по сравнению с почти 80 пунктов на полном контракте.

• Торговля без стопов. Так как многие рынки построены по принципу контанго, где цена контрактов с дальней поставкой выше спотовой цены, максимальный риск при торговле спредами на таких рынках всегда будет равен полной цене "caring charge" - тоесть тем премиальным которые берут поставщики товара за хранение, страховку и финансирование товара на складах для более поздней поставки. Если цена контрактов в спреде превысит размер "caring charge", то это создаёт ситуацию арбитража (гарантированная прибыль) которая очень быстро регулируется профессиональными участниками рынка. Это всё выражается в центах/пунктах за контракт и это Ваш максимальный риск при торговле спредами на таких рынках. Вот основные рынки которые торгуют по принципу контанго в нормальных рыночных условиях: кукуруза, пшеница, соя, соевая еда, соевое масло, сахар, какао, апельсиновый сок, медь, свинина.

• Торговля без технического анализа. Позиционная торговля фьючерсными средами построенна только на фундаментальном анализе спроса и предложения и сезонности. Если Вы знаете технический анализ, то знаете, что в любой торговой системе одни и те же индикаторы дают более правильные и значимые сигналы на старших тайм-фреймах. Наша торговая система на фьючерсах, на пример, даёт порядка 80%-90% правильных входов на дневных и недельных графиках и её эффективность на 5-15 минутах значительно меньше. Сезонность и фунаментальные факторы которые используют при торговле спредами - это "торговые сигналы" которые не возможно изменить очень легко или в короткий срок.

• Низкие затраты. Подумайте, почему большинство брокеров усиленно продвигают торговлю внутри дня и скальпирование? Почему многие не позволяют продавать опционы а некоторые даже не предоставляют такую возможность вообще (платформа Ninja Trader и все брокеры которые их продвигают)? Почему никто даже не упоминает торговлю фьючерсными спредами? Ответ думаю вам ясен: комиссия и биржевые сборы. Торгуя спредами вы держите позиции от нескольких недель до нескольких месяцев не платя при этом ничего кроме стандартной позиционной комиссии за вход и выход, в то время когда при скальпировании Вы тратите от $20.00 до $100.00 в день на биржевые расходы каждый день, не зависимо от того, заработали вы что то или нет.

Думаю, что выгода и преимущества торговли фьючерсными спредами стала понятна даже начинающим трейдерам. После многократных просьб наших клиентов мы решили сделать для вас отдельный курс обучения торговли спредами. 

Часть первая - Введение

На этом занятии мы расскажем вам об основных составляющих которые которые входят в торговлю фьючерсными спредами, расскажем, что делает спреды привлекательными для трейдеров, поговорим о маржинальных требованиях, рассмотрим виды спредов. Вы так же узнаете об основном правиле которое нужно использовать при выборе фьючерсного спреда, мы подробно поговорим о так называемых "спредах с лимитированным риском", сезонность при торговле спредами и о правиле "двух дней". Во второй половине занятия мы подробно разберём настройки терминала QST Charts и вы узнаете как правильно пользоваться разделом "графики спредов", как входить и выходить из позиций и как управлять риском.

Часть Вторая - 20 самых популярных и исторически прибыльных стратегий.

Вторая часть нашего курса обучения будет разделена на 4 урока, во время которых мы детально разберём следующие виды спредов на различные сырьевые товарные фьючерсы:

Сезонные зерновые спреды
Соевые бобы
Соевая еда
Соевое масло
Кукуруза
Пшеница
Овес
Сезонные мясные спреды
Рынок живой говядины
Рынок живой свинины
Рынок замороженной свинины
Сезонные спреды на мягкие культуры
Апельсиновый сок
Сахар
Какао
Хлопок
Сезонные спреды на металлы
Серебро
Золото
Медь
Спреды на финансовые инструменты
Меж-биржевые спреды